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    Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero 

    Milanesi, Gastón S. (Universidad Autónoma Metropolitana, 2016-07)
    Asimilar el valor del patrimonio como una opción de compra sobre los activos permitió desarrollar un conjunto de modelos dinámico para predecir fracasos financieros empresariales.
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    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad 

    Milanesi, Gastón S. (Universidad Externado de Colombia, 2019)
    Las empresas de la nueva economía como start up, empresas de base tecnólogicas, intangibles en I&D, e inversiones en estrategias innovadoras, entre otras, se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad. Para su valoración ...
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    Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica 

    Milanesi, Gastón S. (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2022-09-22)
    La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (EBT) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros ...
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    Forest management decision making based on a real options approach: an application to a case in northeastern Argentina 

    Broz, Diego Ricardo; Milanesi, Gastón S.; Rossit, Daniel Alejandro; Rossit, Diego Gabriel; Tohmé, Fernando (De Gruyter Open Ltd, 2017)
    El enfoque del Valor Actual Neto (VAN) se aplica ampliamente para evaluar las inversiones forestales, pero este método tiene serias deficiencias, que proponemos superar cambiando a la evaluación a través del Enfoque de ...
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    Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos 

    Milanesi, Gastón S. (Universidad Autónoma Metropolitana, 2018-07)
    Los modelos de valoración a través de opciones reales son apropiados para cuantificar la flexibilidad estratégica contenida en proyectos, como empresas de base tecnológica, activos intangibles y estrategias innovadoras. ...
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    El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales : el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera 

    Milanesi, Gastón S. (Universidad Autónoma Metropolitana, 2013-07)
    Se presentan los pasos a seguir para la evaluación de nuevos proyectos cuando no existen activos financieros gemelos y la información es ambigua, complementando el modelo binomial probabilístico con su versión binomial ...
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    Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda 

    Milanesi, Gastón S. (Universidad Autónoma Metropolitana, 2015-01)
    El trabajo propone un modelo de valuación de empresa, binomial borroso proyectando ycondicionando escenarios de continuidad o liquidación de la firma. El modelo se basa enla Teoría de Opciones Reales y la Lógica Borrosa ...
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    Valuación de un contrato de concesión petrolera : descuento de flujos de fondos, simulación, opciones reales y volatilidad Cambiante 

    Milanesi, Gastón S.; Morales, Patricia A. (Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración, 2020)
    El objetivo del trabajo consiste en exponer diferentes maneras de valuar un contrato de concesión con opciones de renovación y abandono secuenciales para el yacimiento Vaca Muerta en Argentina. En tal sentido se utiliza ...
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    Análisis de escenarios y opciones reales : un caso de aplicación para empresas de base tecnológica 

    Esandi, Juan Ignacio; Milanesi, Gastón S.; Pesce, Gabriela (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2012-09)
    El presente trabajo estudia cómo articular el análisis de escenarios con los modelos de valoración de opciones reales, y qué implicancias puede tener en el proceso de valuación el planteo de hipótesis sobre probabilidad ...
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    AutorMilanesi, Gastón S. (18)Broz, Diego Ricardo (3)Tohmé, Fernando (3)Esandi, Juan Ignacio (2)Pesce, Gabriela (2)Woitschach, Guillermo B. M. (2)Briozzo, Anahí Eugenia (1)El Alabi, Emilio (1)Ferreira, Carlos Alberto (1)Genovese, Claudio (1)... másMateria
    Opciones reales (19)
    Valuación (6)Empresas de base tecnológica (3)Flujo de fondos (2)Función isoelástica de utilidad (2)Momento óptimo (2)Rejilla binomial (2)SADAF (2)Análisis de árbol de decisiones (1)Barrier real options (1)... másFecha2020 - 2022 (2)2010 - 2019 (15)2004 - 2009 (2)

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