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    Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos

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    Artículo científico (634.8Kb)
    Fecha
    2018-07
    Autor
    Milanesi, Gastón S.
    Palabras clave
    Opciones reales; Función isoelástica de utilidad; Empresas de base tecnológica; Binomial fuzzy
    Editorial
    Universidad Autónoma Metropolitana
    Metadatos
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    Resumen
    Los modelos de valoración a través de opciones reales son apropiados para cuantificar la flexibilidad estratégica contenida en proyectos, como empresas de base tecnológica, activos intangibles y estrategias innovadoras. Su debilidad reside en el supuesto de mercados completos, condición difícil de cumplir en mercados emergentes. Por tal motivo, se desarrolla un modelo que combina el binomial borroso y funciones isoelásticas de utilidad (CRRA), incorporando grados de aversión al riesgo del agente. La metodología anterior se aplica a un proyecto biofarmaceútico con opciones secuenciales, utilizando análisis de sensibilidad sobre el coeficiente de aversión y el valor de la opción. Se concluye sobre las ventajas del modelo, en particular modelando ambigüedad con lógica borrosa e incorporando actitudes frente al riesgo
    URI
    http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5325
    Referencia bibliográfica
    Milanesi, G.S. (2018). Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos. Estocástica: Finanzas y Riesgo. Vol. 8. n° 2 pp. 205-232. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5325
    Colecciones
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