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Mostrando ítems 1-10 de 16
Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, 2013)
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta ...
Un modelo consolidado de opciones reales, teoría de juegos y análisis de costos de transacción para el diseño de acuerdos contractuales
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, 2015)
En este trabajo proponemos un marco que combina Opciones Reales (RO), Teoría de Juegos (GT) y Análisis de Costos de Transacción (TCA), para construir un modelo analítico para el diseño de acuerdos que cubran eventos ...
Aplicación de la teoría de opciones reales a la determinación del momento óptimo de cosecha forestal
(Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias., 2012)
Se propone el enfoque de opciones reales como herramienta económico-financiera para la toma de decisiones estratégicas en el sector forestal. En términos de instrumentos financieros, consideraremos en particular una
opción ...
Proyectos mutuamente excluyentes con vidas desiguales: extensiones al análisis tradicional
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2006-09)
La evaluación de proyectos mutuamente excluyentes con vidas desiguales se limita, en los manuales clásicos de administración financiera, al empleo de dos criterios: la cadena de reemplazo y la anualidad equivalente. El ...
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos
(Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 2011)
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. ...
Valor del escudo fiscal de la deuda y la teoría de opciones
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2018-09)
La versión tradicional del modelo de descuento de flujos de fondos supone que el valor de los ahorros fiscales es lineal y no contingente. No obstante la existencia de escudos fiscales, se encuentra condicionada por la ...
Opciones reales para determinar el turno óptimo en sistemas silvopastoriles : análisis de inversión
(Instituto de Ecología A.C., 2013)
El trabajo propone analizar y valorar, desde la perspectiva económica-financiera, el momento
óptimo de cosecha en un sistema silvopastoril, utilizando las Opciones Reales (OR) como herramienta
para la toma de decisiones ...
Empresas de base tecnológica: estudio de factibilidad de un proyecto de inversión aplicando opciones reales
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2014-09)
El objetivo del presente trabajo es analizar la problemática de las nuevas empresas de innovación
y base tecnológica, en relación a sus posibilidades de su valuación y decisión de
inversión teniendo en cuenta la importancia ...
Valoración de empresas de base tecnológica : análisis de riesgo y modelo binomial desplazado
(2014)
El trabajo presenta un modelo de valoración integrando la técnica de escenarios, teoría de opciones reales y análisis de sensibilidad para inversiones en start-ups, en particular, para empresas de base tecnológica (EBT). ...
Opciones reales. Algunas inquietudes relevantes
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2004-09)
Las reglas de decisión en torno a proyectos de inversión son tema de constante debate en el campo de las finanzas de la empresa. Desde los pioneros trabajos de Durand escritos en los primeros años de la década del ´70 hasta ...