Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
Fecha
2013Autor
Milanesi, Gastón S.
Tohmé, Fernando
Palabras clave
Rejillas binomiales implícitas; Momentos estocásticos de Orden Superior; Opciones financieras; Opciones realesEditorial
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias EconómicasMetadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...
Referencia bibliográfica
Milanesi, Gastón S., Tohmé, Fernando (2013). Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones. Revista de Economía política de Buenos Aires. vol. 7, no. 12, p. 45-72. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246Colecciones
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