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dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.date.accessioned2020-11-03T12:17:24Z
dc.date.available2020-11-03T12:17:24Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5325
dc.description.abstractLos modelos de valoración a través de opciones reales son apropiados para cuantificar la flexibilidad estratégica contenida en proyectos, como empresas de base tecnológica, activos intangibles y estrategias innovadoras. Su debilidad reside en el supuesto de mercados completos, condición difícil de cumplir en mercados emergentes. Por tal motivo, se desarrolla un modelo que combina el binomial borroso y funciones isoelásticas de utilidad (CRRA), incorporando grados de aversión al riesgo del agente. La metodología anterior se aplica a un proyecto biofarmaceútico con opciones secuenciales, utilizando análisis de sensibilidad sobre el coeficiente de aversión y el valor de la opción. Se concluye sobre las ventajas del modelo, en particular modelando ambigüedad con lógica borrosa e incorporando actitudes frente al riesgoes
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent28 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitanaes
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.subjectOpciones realeses
dc.subjectFunción isoelástica de utilidades
dc.subjectEmpresas de base tecnológicaes
dc.subjectBinomial fuzzyes
dc.titleUn modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletoses
dc.title.alternativeA fuzzy real options and isoelastic utility functions model for valuation R&D in incomplete marketses
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfEstocástica: Finanzas y Riesgo. Universidad Autónoma Metropolitana. ISSN 2007-5375es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.type.OpenAirearticlees
uns.type.SNRDartículoes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/draftes
uns.bibliographicCitationMilanesi, G.S. (2018). Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos. Estocástica: Finanzas y Riesgo. Vol. 8. n° 2 pp. 205-232. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5325es
uns.identifier.issn2007-5375
uns.identifier.eissn2007-5383


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  • Artículos Científicos [171]
    Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.

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