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dc.contributor.authorChavez, Etelvina
dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.contributor.authorPesce, Gabriela
dc.date.accessioned2020-12-02T13:06:54Z
dc.date.available2020-12-02T13:06:54Z
dc.date.issued2021-01
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5363
dc.description.abstractEl objetivo del artículo es determinar el grado de aversión al riesgo implícito en el precio de mercado del dólar estadounidense, la tasa de política monetaria argentina y las acciones líderes del índice S&P Merval. Metodológicamente se aplica el concepto de equivalente de certeza, modelando el comportamiento frente al riesgo de los agentes a partir de la función de utilidad con aversión al riesgo relativa constante (CRRA) y de la función de tres parámetros flexibles (FTP). Los resultados muestran que el coeficiente de aversión al riesgo implícito oscila entre 0.50 y 0.89 bajo el supuesto de CRRA, mientras que fluctúa entre 0.46 y 1.10 cuando se asume FTP. Las limitaciones del trabajo incluyen la extensión de la serie temporal y funciones de utilidad elegidas. Su originalidad radica en la metodología propuesta, los tipos de activos considerados, el uso comparativo de dos funciones de utilidad y su aplicación en un mercado emergente. Como principal conclusión, se identifica un comportamiento de aversión al riesgo con ambas funciones, que varía de moderada a muy elevada según cuál de ellas se emplea.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent23 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherInstituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C.es
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.subjectAversión al riesgoes
dc.subjectDólar estadounidensees
dc.subjectTasa de política monetariaes
dc.subjectAccioneses
dc.subjectCRRAes
dc.subjectFTPes
dc.titleAversión al riesgo implícita en los precios de mercado de diferentes activos financieros de argentinaes
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfRevista mexicana de economía y finanzas nueva época REMEF. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. ISSN 2448-6795es
uns.author.affiliationFil: Chavez, Etelvina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Pesce, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.type.OpenAirearticlees
uns.type.SNRDartículoes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones
uns.bibliographicCitationChavez, E., Milanesi, G.S., Pesce, G. (2021). Aversión al riesgo implícita en los precios de mercado de diferentes activos financieros de argentina. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva Época. vol. 16, n° 1, pp 1-23. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5363es
uns.identifier.issn1665-5346
uns.identifier.eissn2448-6795
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.21919/remef.v16i1.451


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