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dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.date.accessioned2020-11-25T14:52:58Z
dc.date.available2020-11-25T14:52:58Z
dc.date.issued2020-07
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5359
dc.description.abstractLa valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros gemelos. En mercados incompletos e imperfectos, los riesgos deben valorarse con funciones de utilidad del inversor. Por lo expuesto, se propone un modelo de valuación de opciones reales con rejillas trinomiales, volatilidad cambiante, funciones isoelásticas de utilidad y aversión al riesgo variable. Mediante un análisis de caso y estudio de sensibilidad sobre valuación de ebt, es ilustrado su funcionamiento. Los resultados obtenidos demuestran su versatilidad. El modelo captura riesgos “privados” y flexibilidad estratégica, como herramienta de valuación para este tipo de inversiones dentro de mercados ambiguos, imperfectos e incompletos.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent21 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública.es
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.subjectFunciones isoelásticases
dc.subjectAversión al riesgoes
dc.subjectVolatilidad cambiantees
dc.subjectRejillas trinomialeses
dc.subjectEmpresas de base tecnológicaes
dc.titleFunciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante : un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológicaes
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfRevista Activos. Universidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública.Bogotáes
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.type.OpenAirearticlees
uns.type.SNRDartículoes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones
uns.bibliographicCitationMilanesi, G.S. (2020). Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante: Un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica. Revista Activos. En RIDCA. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5359es
uns.identifier.issn0124-5805
uns.identifier.doi10.15332/25005278
uns.identifier.eissn2500-5278
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15332/25005278/6258


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