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dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.date.accessioned2018-06-29T22:07:48Z
dc.date.available2018-06-29T22:07:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255
dc.description.abstractEl trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent13 pág.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticaes
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.subjectValuaciónes
dc.subjectOpciones realeses
dc.subjectRejillas Binomialeses
dc.subjectProbabilidades del mundo reales
dc.titleFlexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertoses
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfSaberes: revista de Ciencias Económicas y estadística. Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticaes
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.type.OpenAirearticlees
uns.type.SNRDartículoes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
uns.bibliographicCitationMilanesi, Gastón S. (2011). Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos. SaberEs. no. 3, p.p. 47-60 Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255es
uns.identifier.issnISSN 1852-4222


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    Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.

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