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    Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes

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    Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes.pdf (1.686Mb)
    Fecha
    2018
    Autor
    Pesce, Gabriela
    Redondo, Juan Ignacio
    Milanesi, Gastón S.
    Menna, Joaquín
    Amarilla, Ricardo
    Palabras clave
    Fondos comunes; Desempeño financiero; Índice multifactorial
    Editorial
    Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
    Metadatos
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    Resumen
    Los modelos basados en rendimientos de fondos evalúan el desempeño enfocándose principalmente sobre rendimiento y riesgo. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un índice multifactorial destinado a evaluar el desempeño financiero de fondos comunes de inversión. En la primera parte se resumen los principales modelos y medidas de desempeño que existen en la literatura. Seguidamente, se desarrolla la metodología del índice, añadiendo variables como rendimiento, riesgo, tamaño, diversificación, liquidez, apalancamiento financiero, umbrales macroeconómicos y costos de transacción. Empíricamente se emplea información secundaria sobre el universo de fondos cotizantes en el mercado de capitales argentino para ilustrar su funcionamiento. Los resultados permiten validar la utilidad del índice propuesto, al arrojar valores sintéticos, alcanzando un criterio de ordenamiento multidimensional.
    URI
    http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4297
    Referencia bibliográfica
    Pesce, G., Redondo, J.L., Milanesi, G.S., Amarilla, Ricardo (2018). Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes. Estudios Gerenciales vol. 34, no. 147, pp. 200-215. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4297
    Colecciones
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