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Título : Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes
Autor(es) : Pesce, Gabriela
Redondo, Juan Ignacio
Milanesi, Gastón S.
Menna, Joaquín
Amarilla, Ricardo
Palabras clave : Fondos comunes; Desempeño financiero; Índice multifactorial
Fecha de publicación : 2018
Editorial : Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Referencia bibliográfica : Pesce, G., Redondo, J.L., Milanesi, G.S., Amarilla, Ricardo (2018). Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes. Estudios Gerenciales vol. 34, no. 147, pp. 200-215. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4297
Resumen : Los modelos basados en rendimientos de fondos evalúan el desempeño enfocándose principalmente sobre rendimiento y riesgo. El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un índice multifactorial destinado a evaluar el desempeño financiero de fondos comunes de inversión. En la primera parte se resumen los principales modelos y medidas de desempeño que existen en la literatura. Seguidamente, se desarrolla la metodología del índice, añadiendo variables como rendimiento, riesgo, tamaño, diversificación, liquidez, apalancamiento financiero, umbrales macroeconómicos y costos de transacción. Empíricamente se emplea información secundaria sobre el universo de fondos cotizantes en el mercado de capitales argentino para ilustrar su funcionamiento. Los resultados permiten validar la utilidad del índice propuesto, al arrojar valores sintéticos, alcanzando un criterio de ordenamiento multidimensional.
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4297
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