Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246
Título : Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
Autor(es) : Milanesi, Gastón S.
Tohmé, Fernando
Palabras clave : Rejillas binomiales implícitas; Momentos estocásticos de Orden Superior; Opciones financieras; Opciones reales
Fecha de publicación : 2013
Editorial : Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Referencia bibliográfica : Milanesi, Gastón S., Tohmé, Fernando (2013). Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones. Revista de Economía política de Buenos Aires. vol. 7, no. 12, p. 45-72. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246
Resumen : Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta incorpora momentos de orden superior (asimetría y curtosis)...
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4246
Aparece en las colecciones: Artículos Científicos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y.pdf1,48 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir