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Mostrando ítems 1-10 de 17
Strategic asset valuation and higher stochastic moments : an adjusted Black-Scholes Model
(Better Advances Press. Academic Research Centre of Canada, 2015)
Strategic asset valuation is a complex problem which influences the decision making in companies, such as decisions to differing or selling a project. Uncertainty takes over the manager when defining the attributes of the ...
Technology-based startup valuation using real options with edgeworth expansion
(Science and Education Publishing, 2013)
There exists extreme difficulties while trying to valuate, using traditional valuation methods, startup firms which are dedicated to technological development. Among those methods, we could mention the balance sheet-based ...
Continuity or liquidation in situations of ambiguity : fuzzy binomial model to valuate leveraged firms
(Macrothink Institute., 2015)
This paper proposes a fuzzy binomial valuation model to estimate leveraged firm value while conditioning its continuity or liquidation in cash flow generation after taxes to attend debt payments. It includes two triangular ...
Estimación de la aversión al riesgo implícita en las expectativas del precio del dólar estadounidense y la tasa de política monetaria
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2018-09)
El objetivo del artículo es determinar el grado de aversión al riesgo que se encuentra implícito en el valor de las expectativas de los sujetos argentinos sobre el precio del dólar estadounidense y de la tasa de política ...
Valor en riesgo, modelos, aplicación y validación: estudio de caso: Tenaris S.A.
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2013-09)
El valor en riesgo es una métrica para cuantificar el riesgo, y en términos formales mide
la peor pérdida esperada en un intervalo de tiempo determinado bajo condiciones normales
de mercado ante un nivel de confianza ...
Índice multifactorial para la evaluación del desempeño financiero de fondos comunes
(Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2018)
Los modelos basados en rendimientos de fondos evalúan el desempeño enfocándose principalmente sobre rendimiento y riesgo. El
objetivo de este trabajo es desarrollar y validar un índice multifactorial destinado a evaluar ...
Valoración de empresas de base tecnológica : análisis de riesgo y modelo binomial desplazado
(2014)
El trabajo presenta un modelo de valoración integrando la técnica de escenarios, teoría de opciones reales y análisis de sensibilidad para inversiones en start-ups, en particular, para empresas de base tecnológica (EBT). ...
Una medida alternativa de rendimiento con información contable
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2015-09)
Existe abundante literatura donde son planteadas las limitaciones de la Tasa Interna de Retorno (TIR) como medida de rendimiento. En el caso de empresas en marcha y partiendo de la información contable, la TIR arroja ...
Strategic asset valuation : a model Including asymmetry and kurtosis in Its distribution in continuous time
(Faculty of Finance, Banking and Accountancy, 2015)
The valuation of real assets is a complex problem which influences the strategic decision making in companies, such as decisions to differing or selling a project. Uncertainty takes over the manager when defining the ...
Derivados climáticos contra sequía en Argentina : comparación de estrategias de cobertura
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2021-09-30)
Los eventos climáticos extremos y sistémicos, como las sequías, generan un gran impacto en la economía y esto podría agravarse como consecuencia del cambio climático. En países como Argentina, donde la actividad agropecuaria ...