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Mostrando ítems 1-10 de 17
Derivados climáticos contra sequía en Argentina : comparación de estrategias de cobertura
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2021-09-30)
Los eventos climáticos extremos y sistémicos, como las sequías, generan un gran impacto en la economía y esto podría agravarse como consecuencia del cambio climático. En países como Argentina, donde la actividad agropecuaria ...
Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
(Universidad Pablo Olavide, 2021-12)
La valoración de inversiones en empresas de base tecnológica, intangibles y start-up en mercados financieros emergentes, imperfectos e incompletos, tornan cuestionable el tradicional enfoque binomial de opciones reales. ...
Enfoque integral de valuación para mercados emergentes inflacionarios : valuación por descuento de flujo de fondos en moneda local y extranjera
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2022-09-22)
Se desarrolla un modelo de valuación de empresas utilizando el descuento de flujo de fondos. La valuación se lleva a cabo considerando los desequilibrios en precios relativos, es decir, se valoran las magnitudes financieras ...
Opciones reales considerando rejillas trinomiales desplazadas, volatilidad cambiante y funciones isoelásticas de utilidad : valuación de empresa de base tecnológica
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2022-09-22)
La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (EBT) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros ...
Valoración contingente de la firma y escudos fiscales en diferentes sistemas tributarios
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2022-09-22)
Generalmente, los ahorros fiscales son determinados como una perpetuidad, mediante las expresiones de Modigliani & Miller o de Miller. Estas se basan en un sistema clásico de tributación, como el vigente en los Estados ...
Descuento de flujos de fondos, inflación, tipo de cambio y COVID-19 : un modelo aplicado en el mercado argentino
(Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas, 2020-07)
La actual crisis sanitaria se traduce en un cisne negro que impactó en todas las economías. A diferencia de otras crisis cuyo impacto fue general, esta afectó determinados segmentos de negocios. En particular aquellos con ...
Opciones reales secuenciales cuadrinomiales y volatilidad cambiante : incertidumbres tecnológicas
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 2022-01)
Las inversiones en biotecnologías para el desarrollo de vacunas se caracterizan por ser un proceso de etapas secuenciales, desde su desarrollo hasta el lanzamiento comercial, con múltiples fuentes de incertidumbre, ...
Valoración de un seguro de vida mediante opciones exóticas.
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), 2021-10)
Este trabajo presenta el análisis y valoración de seguros de vida individual, temporarios y con prima nivelada, a partir de la analogía de las reglas del contrato con las de una opción exótica, en particular una digital ...
El perfil decisorio del empresario pyme de Bahía Blanca, Argentina : ¿qué variables lo caracterizan?
(Universidad ICESI, 2020)
El objetivo del presente trabajo fue categorizar empresarios de pymes de Bahía Blanca, Argentina, de acuerdo con su perfil decisorio (ra- cional, heurístico, híbrido) y determinar qué variables lo caracterizan. El enfoque ...
Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante : un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica
(Universidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública., 2020-07)
La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros ...