Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4287
Título : Gestión del riesgo en empresas: duración, duración modificada, convexidad y DGAP aplicados a empresas no financieras
Autor(es) : Milanesi, Gastón S.
Palabras clave : Riesgo; Duración; Duración modificada; Convexidad; DGap
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE. Resistencia, Chaco, Argentina.
Referencia bibliográfica : Milanesi, G. S. (2017). Gestión del riesgo en empresas: duración, duración modificada, convexidad y DGAP aplicados a empresas no financieras. Revista de la facultad de ciencias económicas. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4287
Resumen : Una de las principales tareas de la gerencia consiste en aplicar técnicas de administración eficiente del riesgo de la firma. El riesgo de mercado provoca cambios en el costo de capital impactando en el valor de la firma. Consecuentemente se propone adaptar un conjunto de modelos utilizados para pronosticar la sensibilidad precio ante cambios en riesgos sistémico en activos financieros: duración, duración modificada, convexidad y su implementación a empresas a partir del DGap. El trabajo se estructura de la siguiente manera: se desarrollan los conceptos correspondientes a duración, duración modificada, convexidad e inmunización. Todos ellos adaptados a la estructura de los flujos de fondos de la empresa. Luego son derivados los modelos DGap y DMGap. Con un caso de aplicación es ilustrado el funcionamiento del modelo. Además se realizó un análisis de sensibilidad para explicar la reacción de la función de convexidad y duración modificada de la empresa. Finalmente son expuestas las principales conclusiones.
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4287
Aparece en las colecciones: Artículos Científicos

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
GESTIÓN DEL RIESGO EN EMPRESAS.pdf493,16 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir