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Título : Valoración de empresas de base tecnológica: análisis de riesgo y modelo binomial desplazado
Autor(es) : Milanesi, Gastón S.
Pesce, Gabriela
El Alabi, Emilio
Palabras clave : Valuación; Empresas de base tecnológica; Escenarios; Opciones reales; Modelo binomial desplazado
Fecha de publicación : 2014
Referencia bibliográfica : Milanesi, G. S.; Pesce, G.; El Alabi, E. (2014). Valoración de empresas de base tecnológica: análisis de riesgo y modelo binomial desplazado Revista Española de Capital Riesgo. En RIDCA. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4256
Resumen : El trabajo presenta un modelo de valoración integrando la técnica de escenarios, teoría de opciones reales y análisis de sensibilidad para inversiones en start-ups, en particular, para empresas de base tecnológica (EBT). El modelo propuesto resulta una herramienta apropiada para este tipo de proyectos ya que: (a) incorpora la técnica de escenarios para estimar la volatilidad desplazada ante la falta de activo financiero replicante; (b) admite proyectar valores negativos del proyecto debido a que el modelo abandona el proceso estocástico lognormal; (c) permite sensibilizar el valor estratégico en función al parámetro de y la volatilidad.
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4256
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