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Título : Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos
Autor(es) : Milanesi, Gastón S.
Palabras clave : Valuación; Opciones reales; Rejillas Binomiales; Probabilidades del mundo real
Fecha de publicación : 2011
Editorial : Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Referencia bibliográfica : Milanesi, Gastón S. (2011). Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades “del mundo real” y coeficientes equivalentes ciertos. SaberEs. no. 3, p.p. 47-60 Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255
Resumen : El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversiónaplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades “del mundo real” en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce “con un mayor grado de intuición”, la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto.
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4255
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