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Título : Teoría de opciones : modelos específicos y aplicaciones para valorar estrategias, activos reales e instrumentos financieros
Autor(es) : Milanesi, Gastón S.
Palabras clave : Finanzas; activos financieros
Fecha de publicación : 2013
Editorial : Editorial de la Universidad Nacional del Sur. (Ediuns)
Referencia bibliográfica : Milanesi, G. (2014). Teoría de opciones : modelos específicos y aplicaciones para valorar estrategias, activos reales e instrumentos financieros. Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns (Extensión). Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4234
Resumen : Indice 5 Introducción 17 MÉTODO S DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Y MODELOS DE OPCIONES REALES 47 ÁRBOLES DE DECISIÓN, OPCIONES REALES Y MODELO INTEGRADO EN MERCADOS INCOMPLETO S 85 MODELOS BINOMIALES Y TRINOMIALES CON VOLATILIDAD VARIABLE PARA VALUAR OPCIONES REALES EN EBT 111 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: PROBABILIDADES OBJETIVAS, NEUTRALES AL RIESGO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 131 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: OPCIONES ARCO IRIS PARA MÚLTIPLES FUENTES DE INCERT IDUMBRE 163 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE OPCIONES REALES A LA DETERMINACIÓN DEL MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA FORESTAL CON OPCIONES BARRERAS 181 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES. MODELO BINOMIAL PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS Y LOS EFECTO S DE LA DEUDA: ESCUDO FISCAL Y LIQUIDACIÓN DE LA FIRMA 199 VALUACIÓN DE OPCIONES REALES: ASIMETRÍA Y CURTO - SIS EN EL MODELO BINOMIAL 223 VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS: PROBABILIDADES, VOLATILIDAD Y ÁRBOLES BINOMIALES IMPLÍCITO S (IBT) 245 VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS. MOMENTO S DE ORDEN SUPERIOR Y ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD IMPLÍCITA. LA EXPANSIÓN DE EDGEWORT H Y EL MODELO BLACK-SCHOLES
URI : http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4234
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