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dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.contributor.authorWeins, Germán
dc.contributor.authorPequeño, Daniel
dc.date.accessioned2020-07-27T15:30:55Z
dc.date.available2020-07-27T15:30:55Z
dc.date.issued2020-01
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4958
dc.description.abstractEl modelo descuento de flujos de fondos debe incorporar, en sistemas económicos emergentes, un marco conceptual para el tratamiento de la inflación y valuación en dos monedas. El punto de partida son las teorías de paridad en los tipos de interés, poder de compra y efecto Fisher, añadiendo lógica borrosa para proyectar variables inciertas: tasas de interés, inflación, tipo de cambio y cantidad de producción siendo este uno de los principales aportes de este artículo. Además el trabajo adaptó las ecuaciones del modelo para planillas de cálculo dentro del entorno de MatLab® mediante matrices para números borrosos. El trabajo se estructura de la siguiente manera: se desarrollan las teorías de paridad y las ecuaciones del modelo en el marco de la lógica borrosa. Su funcionamiento es ilustrado con un caso de una empresa radicada en una economía emergente e inflacionaria como Argentina utilizando planillas de cálculo. Seguidamente es explicada la programación en MatLab®, adaptando los números borrosos mediante matrices y tensores. Finalmente, los resultados obtenidos demostraron la consistencia de las teorías de la paridad, incorporando lógica borrosa para el tratamiento de la incertidumbre, en el marco de un modelo integral de descuento de flujos de fondos de dos monedas.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent49 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de administración, División de Ciencias Sociales y Humanidades. México.es
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.subjectTeorías de paridades
dc.subjectValuaciónes
dc.subjectMatemáticas borrosases
dc.titleTeorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa.es
dc.title.alternativeParity theories, two currencies valuation with discounted cash flow using fuzzy logices
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfEstocástica. Finanzas y riesgo. Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de administración, División de Ciencias Sociales y Humanidades. México.ISSN 2007-5383es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración; Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Weins, Germán. Escuela Argentina de Negocios. Instituto Universitario; Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Pequeño, Daniel. Escuela Argentina de Negocios. Instituto Universitario; Argentina.es
uns.type.OpenAirearticlees
uns.type.SNRDartículoes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
uns.bibliographicCitationMilanesi, G.S., Weins, G., Pequeño, D. (2020). Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa. Estocástica: Finanzas y Riesgo. Vol. 10, n° 1. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4958es
uns.identifier.eissn2007-5383


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    Contiene artículos científicos y/o académicos de docentes e investigadores del DCA que han sido publicados en revistas externas.

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