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Valuación de activos financieros incorporando momentos estocásticos, no linealidad y variabilidad tiempo de parámetros
(2013)
Los clásicos modelos financieros suponen normalidad en la distribución de probabilidad
empleada para la valuación de activos. La afirmación precedente implica asumir un
comportamiento homocedástico y leptocúrtico para ...