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Mostrando ítems 1-3 de 3
Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
(Universidad Pablo Olavide, 2021-12)
La valoración de inversiones en empresas de base tecnológica, intangibles y start-up en mercados financieros emergentes, imperfectos e incompletos, tornan cuestionable el tradicional enfoque binomial de opciones reales. ...
Opciones reales secuenciales cuadrinomiales y volatilidad cambiante : incertidumbres tecnológicas
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 2022-01)
Las inversiones en biotecnologías para el desarrollo de vacunas se caracterizan por ser un proceso de etapas secuenciales, desde su desarrollo hasta el lanzamiento comercial, con múltiples fuentes de incertidumbre, ...
Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante : un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica
(Universidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública., 2020-07)
La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros ...