ListarRepositorio Institucional del Departamento de Ciencias de la Administración por tema "Opciones financieras"
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Árboles binomiales implícitos, momentos estocásticos de orden superior y Valuación de opciones
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, 2013)Los Árboles Binomiales Implícitos permiten inferir, empleando precios de mercado, las probabilidades asociadas a los valores nodales finales proyectados del subyacente. A diferencia del modelo binomial esta propuesta ... -
Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2014-09)El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una simple metodología para estimar la volatilidad implícita (VI) y probabilidades implícitas (PI), con el fin de incorporar momentos estocásticos de orden superior ...