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dc.contributor.authorEsandi, Juan Ignacio
dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.
dc.contributor.authorPesce, Gabriela
dc.date.accessioned2018-08-08T22:16:25Z
dc.date.available2018-08-08T22:16:25Z
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4318
dc.description.abstractEl presente trabajo estudia cómo articular el análisis de escenarios con los modelos de valoración de opciones reales, y qué implicancias puede tener en el proceso de valuación el planteo de hipótesis sobre probabilidad de ocurrencia de cada factor de riesgo. La originalidad surge de incorporar una variante en el enfoque MAD de las opciones reales, ya que la volatilidad estimada para la valuación de la flexibilidad estratégica surge del estudio y propuesta de los escenarios realizados por el agente, dando una alternativa de volatilidad “a medida” en los casos donde no se puede suponer réplicas del pasado en las variables de interés ni existen activos gemelos en el mercado para inferir su riesgo. El modelo se presenta formalmente y luego se desarrolla en extenso para un caso de estudio sobre una empresa start-up de base tecnológica. Los resultados indican que el enfoque de opciones reales permite capturar la flexibilidad estratégica para empresas de este tipo, solucionando la problemática de la estimación de la volatilidad a partir de su inferencia mediante un método ordenado y estructuradode análisis de escenarios.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent18 pag.es
dc.language.isospaes
dc.publisherSADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)es
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.subjectOpciones realeses
dc.titleAnálisis de escenarios y opciones reales: un caso de aplicación para empresas de base tecnológicaes
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfXXXII Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Septiembre 2012, Córdoba, Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)es
uns.author.affiliationFil: Esandi, Juan Ignacio Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Pesce, Gabriela Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.type.OpenAireconferenceObjectes
uns.type.SNRDdocumento de conferenciaes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
uns.bibliographicCitationEsandi, J.I., Milanesi, G.S., Pesce, Gabriela (2012). Análisis de escenarios y opciones reales: un caso de aplicación para empresas de base tecnológica. XXXII Jornadas Nacionales de Administración Financiera. Córdoba, Argentina. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4318es
uns.identifier.issn2362-4728


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Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.