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dc.contributor.authorPesce, Gabriela
dc.contributor.authorPedroni, Florencia
dc.contributor.authorEl Alabi, Emilio
dc.contributor.authorDi Rocco, Paula
dc.date.accessioned2021-04-30T13:24:17Z
dc.date.available2021-04-30T13:24:17Z
dc.date.issued2020-10-22
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5591
dc.description.abstractEl proceso mundial de desregulación de los mercados de energía eléctrica ha fomentado –a través de la competencia– mejoras en la calidad del servicio, aunque también ha generado un efecto colateral negativo: el incremento de la volatilidad del precio de la electricidad. Este artículo tiene como objetivo analizar las particularidades del mercado de energía eléctrica mayorista argentino y diseñar estrategias de cobertura con derivados exóticos frente a un hipotético riesgo de precio para las empresas generadoras de energía. Metodológicamente, se desarrolla una investigación exploratoria a partir del estudio de casos simulados con información de fuentes primarias y secundarias. Específicamente, se presenta un ejercicio de diseño de contratos de opciones put de tipo tradicional, asiática y barrera. Estas últimas son derivados exóticos para la cobertura de riesgo de precio. Las contribuciones del trabajo se reconocen en tres ejes: descriptivo, conceptual y de mercado. El aporte descriptivo se materializa en el desarrollo de un compendio temporal de regulaciones que rigen en el mercado eléctrico mayorista en nuestro país para entender su funcionamiento. A nivel conceptual, la contribución radica en el desarrollo de casos ilustrativos de algunos contratos basados en opciones exóticas, asumiendo que el precio mayorista de la energía tiene un comportamiento estocástico con parámetros similares al del precio monómico. El aporte centrado en el mercado está en el uso de la ingeniería financiera para comprender el funcionamiento de instrumentos derivados exóticos aplicados a activos no financieros, lo que en el mediano plazo puede generar implicancias en el desarrollo del mercado a término y promover la creación de tales instrumentos, en caso que el mercado de electricidad mayorista prescinda de precios máximos fijados por la autoridad competente.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent30 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherSociedad Argentina de Docentes en Administración Financieraes
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectSADAFes
dc.subjectDerivados exóticoses
dc.subjectMercados de energía eléctricaes
dc.titleMercado de energía eléctrica Mayorista en la Argentina : ¿Y si hubiese riesgo de Precio? Una propuesta de derivados Exóticoses
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfXL Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Octubre 2020 (modalidad virtual), Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)es
uns.author.affiliationFil: Pesce, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Pedroni, Florencia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: El Alabi, Emilio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Di Rocco, Paula. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.type.OpenAireconferenceObjectes
uns.type.SNRDdocumento de conferenciaes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
uns.bibliographicCitationPesce, G., Pedroni, F., El Alabi, E.; Di Rocco, P. (2020). Mercado de energía eléctrica Mayorista en la Argentina: ¿Y si hubiese riesgo de Precio? Una propuesta de derivados Exóticos. XL Jornadas Nacionales de Administración Financiera (modalidad virtual). Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5591es


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Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.