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Mostrando ítems 1-10 de 13
Derivados climáticos contra sequía en Argentina : comparación de estrategias de cobertura
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2021-09-30)
Los eventos climáticos extremos y sistémicos, como las sequías, generan un gran impacto en la economía y esto podría agravarse como consecuencia del cambio climático. En países como Argentina, donde la actividad agropecuaria ...
Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
(Universidad Pablo Olavide, 2021-12)
La valoración de inversiones en empresas de base tecnológica, intangibles y start-up en mercados financieros emergentes, imperfectos e incompletos, tornan cuestionable el tradicional enfoque binomial de opciones reales. ...
Descuento de flujos de fondos, inflación, tipo de cambio y COVID-19 : un modelo aplicado en el mercado argentino
(Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas, 2020-07)
La actual crisis sanitaria se traduce en un cisne negro que impactó en todas las economías. A diferencia de otras crisis cuyo impacto fue general, esta afectó determinados segmentos de negocios. En particular aquellos con ...
Valoración de un seguro de vida mediante opciones exóticas.
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España), 2021-10)
Este trabajo presenta el análisis y valoración de seguros de vida individual, temporarios y con prima nivelada, a partir de la analogía de las reglas del contrato con las de una opción exótica, en particular una digital ...
El perfil decisorio del empresario pyme de Bahía Blanca, Argentina : ¿qué variables lo caracterizan?
(Universidad ICESI, 2020)
El objetivo del presente trabajo fue categorizar empresarios de pymes de Bahía Blanca, Argentina, de acuerdo con su perfil decisorio (ra- cional, heurístico, híbrido) y determinar qué variables lo caracterizan. El enfoque ...
Funciones isoelásticas de utilidad, rejillas trinomiales, volatilidad y aversión al riesgo cambiante : un modelo de valuación con opciones reales de empresas de base tecnológica
(Universidad Santo Tomás. Facultad de Contaduría Pública., 2020-07)
La valoración de inversiones en I&D, intangibles y empresas de base tecnológica (ebt) requiere de modelos que valoren: flexibilidad estratégica, volatilidad cambiante según ciclo de vida y riesgos sin activos financieros ...
Valuación inmobiliaria en Argentina : propuesta de diferentes modelos.
(SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera), 2020-10-22)
El objetivo del artículo es proponer y comprar diferentes metodologías de valuación de bienes inmuebles, que prescindan del uso de tasas ajustadas por riesgo, como proponen los tradicionales modelos de descuento de flujos ...
Aversión al riesgo implícita en los precios de mercado de diferentes activos financieros de argentina
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., 2021-01)
El objetivo del artículo es determinar el grado de aversión al riesgo implícito en el precio de mercado del dólar estadounidense, la tasa de política monetaria argentina y las acciones líderes del índice S&P Merval. ...
Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa.
(Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de administración, División de Ciencias Sociales y Humanidades. México., 2020-01)
El modelo descuento de flujos de fondos debe incorporar, en sistemas económicos emergentes, un marco conceptual para el tratamiento de la inflación y valuación en dos monedas. El punto de partida son las teorías de paridad ...
Opciones reales y el valor de los ahorros fiscales
(Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas, 2020-07)
En la versión tradicional del modelo de descuento de flujos de fondo, no son considerados los valores contingentes de ahorros fiscales, suponiendo, por el contrario, valores determinísticos para escudos fiscales. En tal ...