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Modelo de valoración con opciones reales, rejillas trinomial, volatilidad cambiante, sesgo y función isoelástica de utilidad.
(Universidad Pablo Olavide, 2021-12)
La valoración de inversiones en empresas de base tecnológica, intangibles y start-up en mercados financieros emergentes, imperfectos e incompletos, tornan cuestionable el tradicional enfoque binomial de opciones reales. ...
Modelo de teoría de juegos y opciones reales multinomiales para valorar estrategias, acuerdos y penalidades.
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2021-09-30)
El diseño y elección de estrategias en entornos competitivos requiere considerar tres fuentes de incertidumbre: derivadas de las decisiones del agente, emergentes de estados de la naturaleza y producto de las decisiones ...
Opciones Reales Multinomiales con dos variables de estado y teoría de juegos en la valoración de estrategias de inversión
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C., 2023-10)
Analizar y valorar estrategias implica considerar incertidumbres emergentes de las decisiones del agente, estados de la naturaleza y las acciones de terceros. El modelo a utilizar debe ser capaz de recrear las contingencias ...