Buscar
Mostrando ítems 1-1 de 1
Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2014-09)
El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una simple metodología para estimar la volatilidad implícita (VI) y probabilidades implícitas (PI), con el fin de incorporar momentos estocásticos de orden superior ...