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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorRotstein, Fabio-
dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.-
dc.contributor.authorEsandi, Juan Ignacio-
dc.contributor.authorBriozzo, Anahí Eugenia-
dc.contributor.authorPerotti, René Danilo-
dc.date.accessioned2019-08-08T22:11:16Z-
dc.date.available2019-08-08T22:11:16Z-
dc.date.issued2005-09-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4586-
dc.description.abstractEl presente trabajo evalua el comportamiento del D-CAPM en el mercado financiero arge ntino. Se exponen las nociones correspondientes a los criterios decisorios que explican el comportamiento de los inversores racionales frente al riesgo, conductas supuestas por el modelo objeto de estudio y el CAPM: media-varianza (MVB) y media-semivarianza (MSB). A partir de la pauta de elección MSB se deriva el D-CAPM estableciendo las diferencias con el CAPM y con modelos alternativos basados en la norma decisoria media-semivarianza. Se testea el DCAPM en el mercado financiero local comparando su desempeño con el capital assets pricing model. Se verifica la eficacia del D-CAPM cuando la distribución de probabilidad de los rend imientos correspondientes al mercado seleccionado tiene una asimetría negativa. El trabajo presenta al D-CAPM como una opción a ser considerada en los procesos de valoración y valuación de activos.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent24 págs.es
dc.language.isospaes
dc.publisherSADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)es
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/-
dc.subjectCapital assets pricing modeles
dc.titleD-capm: ¿una alternativa válida al capital asset pricing model?es
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.bibliographicCitationRotstein, F., Milanesi, G.S., Esandi, J.I., Perotti, R.D., Briozzo, A.E. (2005). D-capm: ¿una alternativa válida al capital asset pricing model?XXV Jornadas Nacionales de Administración Financiera. Córdoba, Argentina. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4586-
dcterms.isPartOfXXV Jornadas Nacionales de Administración Financiera, Septiembre 2005, Córdoba, Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)-
uns.author.affiliationFil: Rotstein, Fabio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Esandi, Juan Ignacio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Brfiozzo, Anahí Eugenia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Perotti, René Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.type.OpenAireconferenceObjectes
uns.type.SNRDdocumento de conferenciaes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
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