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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorMilanesi, Gastón S.-
dc.contributor.authorFerreira, Carlos Alberto-
dc.date.accessioned2018-07-10T19:41:45Z-
dc.date.available2018-07-10T19:41:45Z-
dc.date.issued2014-09-
dc.identifier.issnISSN: 2362-4728-
dc.identifier.urihttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4263-
dc.description.abstractEl objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una simple metodología para estimar la volatilidad implícita (VI) y probabilidades implícitas (PI), con el fin de incorporar momentos estocásticos de orden superior en el proceso de valuación de opciones financieras. La estructura es la siguiente: primero son explicados la serie de pasos necesarios para estimar VI en los contratos de opciones. Seguidamente se exponen una simple metodología para la estimación de probabilidades implícitas. Pare ello es menester en primer término proyectar la clásica rejilla binomial del subyacente y seguidamente el modelo con restricciones para estimar PI. Con el fin de ilustrar el funcionamiento de la metodología propuesta se usará como caso de aplicación contratos de opciones financieras de compra sobre la especie APBR (Petróleo Brasilero S.A-Petrobras) negociado en el mercado de capitales argentino. La estimación de VI y PI se realizan utilizando las herramientas del menú Datos, Buscar Objetivo y Solver del aplicativo Microsoft Excel ®. Finalmente se presentan las principales conclusioneses
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent12 pág.es
dc.language.isospaes
dc.publisherSADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)es
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/-
dc.subjectOpciones financierases
dc.subjectMomentos estocásticos de Orden Superiores
dc.subjectVolatilidades
dc.subjectProbabilidades implícitases
dc.titleValuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimaciónes
dcterms.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dcterms.isPartOfXXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera, 18 y 19 de Septiembre 2014. Valle Hermoso, Córdoba, Argentina. SADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera).es
uns.author.affiliationFil: Milanesi, Gastón S. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.author.affiliationFil: Ferreira, Carlos Alberto. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración. Argentina.es
uns.type.OpenAireconferenceObjectes
uns.type.SNRDdocumento de conferenciaes
uns.type.publicationVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
uns.bibliographicCitationMilanesi,G.S., Ferreira, C.A. (2014). Valuación de opciones financieras: volatilidad, probabilidades implícitas y momentos estocásticos de orden superior: un método sencillo para su estimación XXXIV Jornadas Nacionales de Administración Financiera. 18 y 19 de septiembre: Valle Hermoso, Córdoba, Argentina. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4263es
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